金融工程碩士中國人民大學工程碩士金融時間序列分析導師龍永紅教授
課程名稱：金融時間序列分析
主講人：龍永紅教授
課程簡介：
該課程主要講授金融時間序列數(shù)據(jù)的處理和分析方法。主要內(nèi)容是在講授單變量和多變量時間序列的基本理論、模型和方法基礎上以專題形式講授金融數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分布特征，市場有效性與可預測性的檢驗及其實踐含義，金融數(shù)據(jù)的趨勢與周期分析，協(xié)整性、共同趨勢與統(tǒng)計套利技術(shù)，金融市場的因果關系分析及其應用，非線性時間序列模型及風險預測等最新的金融時間序列方法及應用。

主講人簡介：
龍永紅博士/教授，博士生導師
現(xiàn)就職中國人民大學信息學院數(shù)學系，任中國人民大學信息學院副院長。任全國經(jīng)濟數(shù)學與管理數(shù)學學會副理事長、中國運籌學會數(shù)學規(guī)劃分會理事及北京數(shù)學會理事等。2006年-2007年在法國圖盧茲一大IDEI做訪問學者。
主要研究方向為：數(shù)理經(jīng)濟與數(shù)理金融、實驗經(jīng)濟學、拍賣的數(shù)學理論、實證金融與風險管理等。在國內(nèi)外學術(shù)期刊上發(fā)表隨機過程、信息經(jīng)濟學、金融理論與實證、實驗經(jīng)濟學、拍賣理論等領域的學術(shù)論文20余篇，出版教材和著作10余部。在國內(nèi)率先開展經(jīng)濟學的實驗研究，自主開發(fā)了相關的實驗系統(tǒng)。主持和參加國家和教育部科研項目9項。1994年獲得“寶鋼教育獎”。2006年被北京市授予“優(yōu)秀教師”稱號。