上海財經(jīng)大學信息學院邀請黎子良教授作了一場題為“帶有動態(tài)因子的多元隨機回歸及其在宏觀經(jīng)濟時間序列中的運用”的講座，上海財經(jīng)大學目前擁有會計學、財政學、經(jīng)濟思想史3個國家級重點學科，金融學為國家重點(培育)學科;擁有4個財政部重點學科、6個上海市重點學科；設有國家經(jīng)濟學基礎人才培養(yǎng)基地、國家大學生文化素質教育基地、教育部人文社會科學重點研究基地--會計與財務研究院3個國家級基地;并擁有理論經(jīng)濟學、應用經(jīng)濟學、工商管理、管理科學與工程4個一級學科博士學位授權點，44個二級學科博士學位授權點，哲學、理論經(jīng)濟學、應用經(jīng)濟學、工商管理4個博士后流動站。講座的主要內容是：

　　我們首先給出動態(tài)因子模型及其應用宏觀經(jīng)濟的簡要回顧，與薩金特和西姆斯，股票和Watson，伯南克，博伊文和Eliasz，白族和Ng的開創(chuàng)性工作開始。然后，我們描述了一個新的方法來解決在選擇的因素，造型它們的動態(tài)和評估基于模型的預測一些長期存在的困難。在這方面，我們還決心在宏觀經(jīng)濟相關的價格之謎。這種方法是建立在我們最近的工作建立在高維隨機多元回歸模型，對資本的系數(shù)和排名稀疏。

　　黎子良教授(Professor Tze Leung Lai)，現(xiàn)任美國斯坦福大學統(tǒng)計系教授、統(tǒng)計系原系主任，斯坦福金融工程學院計算和數(shù)學工程研究所榮譽院士，斯坦福金融數(shù)學工程、金融與風險建模研究所主管。1983年獲國際統(tǒng)計學界COPSS獎(被視為國際統(tǒng)計學“諾貝爾”獎)，系該獎首位華人得主。他是美國數(shù)理統(tǒng)計學院院士，臺灣中央研究院院士，美國統(tǒng)計學會會士。1967年畢業(yè)于香港大學，1971年在美國哥倫比亞大學獲得數(shù)學系博士學位作為一名在全球享有盛譽的華人統(tǒng)計學家，已出版學術專著10余部，發(fā)表科研論文270余篇，指導已畢業(yè)的博士60余人。他2008年出版的《金融市場的數(shù)學模型和方法論》，2013年出版的《動態(tài)風險管理：金融模型與數(shù)學模型》以及《算法交易和量化科學》已經(jīng)成為斯坦福大學的必修課教材。